与邓萃雯的交往
2009年邓萃雯在接受志云饭局访问时透露曾与万梓良交往一年半。
与恬妞的婚姻
1989年万梓良因拍摄《大头仔》与女星恬妞交往。二人其后在《他来自江湖》和《大家族》两部剧中合作，使二人关系之新闻不断炒起。二人在1992年结婚，婚礼更由邵逸夫主持。但只结婚了四年，二人却因性格不合而在1996年离婚。
与现任妻子
2002年与郭明黎结婚，目前育有一子万大千。
反正不是我，管他爱谁去
郭明黎，是个空姐青岛的
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